Lida Mawarti , 4111410040 (2017) PERBANDINGAN UJI HASIL SIMULASI MONTE CARLO DAN SIMULASI BOOTSTRAP DALAM ANALISIS INVESTASI SAHAM UNTUK MENGHITUNG NILAI VALUE AT RISK (VaR) DATA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (549kB) | Preview

Abstract

Salah satu metode untuk mengestimasi Value at Risk adalah Simulasi Monte Carlo dan Simulasi Bootstrap. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan nilai estimasi VaR menggunakan Simulasi Monte Carlo dan Simulasi Bootstrap. Dalam penelitian ini menggunakan software Microsoft Excel dan SPSS untuk membantu estimasi. Data yang digunakan adalah data penutupan saham PT Indosat Tbk dari 1 Januari 2015 sampai Desember 2015. Langkahlangkah dalam penelitian ini sebagai berikut menginput data, mengidentifikasi karakteristik data, menghitung nilai return, menghitung parameter mean dan standar deviasi, menghitung nilai acak dari return, menghitung nilai acak dengan parameter, menghitung nilai risiko tertinggi, menghitung VaR, melakukan simulasi sebanyak n kali, menghitung MSE. Hasil estimasi VaR dengan tingkat kepercayaan 95% selama 1 hari menggunakan Simulasi Monte Carlo yaitu - 8649.67. Sedangkan VaR menggunakan Simulasi Bootstrap adalah -1330.62. Nilai MSE Simulasi Monte Carlo sebesar 0,0514925 dan MSE Simulasi Bootstrap adalah 0.00059420.

Actions (login required)

View Item