Aristawidya Dwi Putri, 7111418109 (2023) PROYEKSI PERGERAKAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) MENGGUNAKAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

PDF - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pertumbuhan pasar saham Indonesia yang cepat sering menjadi incaran bagi investor. Harga saham yang bergerak fluktuatif, maka menanamkan modal dalam saham akan berhadapan pada risiko yang tinggi. Bulan Agustus 2021 hingga Juli 2022 dapat dilihat jika IHSG sedang berada pada fase uptrend (kecenderungan harga bergerak naik) secara major trend atau dilihat dari pergerakan secara keseluruhan dalam skala yang lebih besar. Jika memperhatikannya melalui secondary trend (pergerakan harga saham dalam skala yang lebih kecil atau tren yang lebih kecil) pada akhir bulan April 2022 terjadinya penurunan dan terulang kembali pada bulan Juni hingga Juli 2022. Peramalan deret waktu merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk melakukan suatu estimasi atau melakukan peramalan pada masa yang akan datang. Metode Autoregressive Iintergated Moving Average (ARIMA) adalah salah satu metode yang digunakan untuk peramalan yang diharapkan untuk memperoleh hasil yang mendekati data aktual. Dalam peneitian ini metode tersebut digunakan untuk memproyeksi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk periode 20 hari kedepan. Data yang digunakan adalah data harian dalam rentang waktu Agustus 2021 sampai September 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data IHSG harian selama periode Agustus 2021 sampai September 2022 bukanlah data yang bersifat stasioner sehingga perlu dilakukan proses pembedaan atau differencing agar data menjadi stasioner. Setelah dilakukan differencing satu kali hasilnya data sudah stasioner. Berdasarkan hasil uji diperoleh model ARIMA (2,1,2) yang menjadi model terbaik. Pemilihan model tersebut berdasarkan kriterian AIC, SIC, dan Hannan-Quinn. hasil peramalan model menunjukkan bahwa model akurat dalam melakukan peramalan dengan kesalahan persentase absolut rata-rata sebesar 0.028%. Penelitian ini menggunakan data peramalan selama periode Agustus 2021 hingga September 2022 secara harian, maka hasil yang didapat tidak mampu dilaksanakan untuk data periode lainnya yang lebih panjang. Kajian ini sekadar terbatas memprediksi harga penutupan IHSG selama 20 hari ke depan. Saran untuk kajian berikutnya, diharapkan bisa mengoptimalkan penelitian hingga periode selanjutnya dan peramalan yang lebih panjang.

Actions (login required)

View Item