Fabiola Rosa Rachmaputri, 7211417091 (2021) ANALISIS REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN KASUS PERTAMA POSITIF COVID 19 DI INDONESIA (Event study pada saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (ANALISIS REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PENGUMUMAN KASUS PERTAMA POSITIF COVID 19 DI INDONESIA (Event study pada saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia)) - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pasar modal mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Kondisi pasar modal sangat berkaitan dengan berbagai pengaruh lingkungan seperti lingkungan ekonomi maupun lingkungan non-ekonomi. Untuk lingkungan ekonomi terbagi menjadi dua pengaruh yaitu internal dan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan average abnormal return dan average trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kasus positif covid-19 di Indonesia. Objek penelitian ini adalah saham-saham pada indeks LQ-45 selama periode pengamatan di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 14 hari meliputi 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa pengumuman kasus pertama covid-19 di Indonesia. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari finance.yahoo.com dan Bursa Efek Indonesia Hasil penelitian dalam reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa pengumuman kasus pertama positif covid-19 di Indonesia (event study pada saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia) menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan signifikan Average Abnormal Return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman. Sedangkan pada Average Trading Volume Activity mempunyai perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya perbedaan signifikan Average Abnormal Return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kasus pertama positif covid-19 yang artinya Ha1 ditolak. Sedangkan pada Average Trading Volume Activity mempunyai perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kasus pertama positif covid-19 yang artinya Ha2 diterima. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas sampel yang tidak hanya fokus pada sektor tertentu dan menambah variabel yang baru. Bagi investor untuk melakukan proses menganalisis dan memahami setiap informasi secara keseluruhan yang terkait. Bagi emiten, disarankan agar dapat melakukan pengembangan kinerja yang baik agar siap bila terjadi peristiwa yang serupa.

Actions (login required)

View Item