Nella Angraeny, 4112316006 (2019) PENERAPAN METODE ARCH GARCH UNTUK ANALISIS PERAMALAN NILAI EKSPOR INDONESIA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Peramalan merupakan suatu teknik memperkirakan suatu nilai pada masa yang akan datang dengan memperhatikan data masa lalu maupun data saat ini. Salah satu masalah yang dihadapi dalam proses peramalan adalah masalah heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas banyak terjadi terutama pada bidang ekonomi seperti data keuangan, data saham, data nilai ekspor. Dalam menangani data dengan kasus tersebut dapat digunakan metode ARCH GARCH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh model terbaik yang digunakan untuk meramalkan nilai ekspor Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dari BPS Republik Indonesia. Data bulanan nilai ekspor Indonesia periode bulan Januari 2009 sampai dengan bulan April 2019 merupakan data yang akan di analisis dalam penelitian ini. Prosedur atau langkah-langkah yang digunakan pada penelitian ini adalah merumuskan masalah, pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis dengan menggunakan bantuan software Eviews. Hasil dari penelitian ini adalah diperoleh model terbaik yaitu model ARIMA(1,1,2) Tanpa Konstanta – GARCH(1,3) yang akan digunakan untuk meramalkan nilai ekspor Indonesia periode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Dari model tersebut didapatkan hasil peramalan nilai ekspor Indonesia periode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut US$ 9.623.311.460 juta, US$ 11.408.307.973 juta, US$ 12.418.748.544 juta, US$ 8.946.312.426 juta, US$ 13.788.483.977 juta, US$ 9.017.268.243 juta, US$ 12.305.724.621 juta, dan US$ 11.428.196.550 juta. Dari hasil ramalan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai ekspor Indonesia di masa mendatang akan mengalami kenaikan dan penurunan dari periode bulan yang satu ke periode bulan selanjutnya.

Actions (login required)

View Item