Fariska Desi Rakhmawati , 4112313025 (2016) ANALISIS DATA TIME SERIES DALAM MERAMALKAN HARGA SAHAM PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK DENGAN METODE ARIMA MENGGUNAKAN SOFTWARE EVIEWS. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Data runtun waktu merupakan hasil pengamatan atas sebuah variabel yang terjadi dalam kurun waktu tertentu berdasarkan indeks waktu secara berurutan dengan interval waktu tetap (konstan). Metode analisis data dalam Tugas Akhir ini menggunakan analisis data time series dengan metode peramalan, yaitu Deret Berkala Box-Jenkins (ARIMA). Peramalan data dilakukan dengan bantuan Software Eviews. Tujuan dari analisis ini adalah Untuk mendapatkan model peramalan ARIMA terbaik dalam harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan meramalkan harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode Juni – Desember 2016. Teknik-teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji stasioneritas, differencing dan transformasi logaritma, identifikasi model ARIMA, estimasi parameter ARIMA, overfitting, pemilihan model ARIMA terbaik, verifikasi model dan yang terakhir yaitu peramalan. Data yang digunakan pada penrlitian ini adalah data open harga Saham Bulan Desember 2013 sampai Mei 2016 pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Hasil analisis data memberikan hasil model AR(1) atau moel ARIMA (1,0,0) sebagai model terbaik, dengan kriteria nilai SSR dan AIC yang kecil, nilai probability kurang dari α = 5% dan besar pengaruh (R-squared) yang tertinggi. Yaitu nilai SSR = 0,125, AIC = -2,494 dan nilai R-squared = 0,661. Dan nilai untuk probability model AR(1) untuk dengan prob AR(1) = 0,0000 dimana kurang dari α = 5% sehingga model telah signifikan. Setelah diperoleh model yang memiliki variabel bebas yang signifikan dan memenuhi asumsi sebagai model terbaik, maka selanjutnya perlu dilakukan verivikasi model, apakah model AR(1) atau moel ARIMA (1,0,0 telah baik berdasarkan uji diagnostik yaitu dengan menguji homoskedastisitasnya dan uji normalitas, diperoleh bahwa model AR(1) atau moel ARIMA (1,0,0) cukup baik. Pada analisis didapatkan bahwa model terbaik untuk meramalkan harga saham PT Indofood Sukses makmur Tbk adalah Model AR(1). maka dapat dituliskan model persamaannya yang nantinya digunakan untuk peramalan atau prediksi Harga Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk Periode Juni – Desember 2016. model AR(1)dengan persaman umumnya persamaan AR(1) dan MA(1) ditulisnya menjadi sebagai berikut

Actions (login required)

View Item