Ahmad Taslim, 7311411025 (2015) PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, KAPITALISASI PASAR DAN JUMLAH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi pada Saham Perusahaan Dagang Eceran yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia SebelumSampai Sesudah Bulan Ramadhan Periode 2012-2014). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Pasar modal dikatakan efisien, jika harga sekuritas yang diperdagangkan di pasar, bereaksi terhadap perubahan situasi secara cepat, tepat dan mampu mencerminkan semua informasi penting tentang pendapatan dan risiko yang terkait dengan saham itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh frekuensi perdagangan, volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan jumlah hari perdagangan sahamterhadap return saham. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 14 perusahaan. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Return= 2,220+ 0,178X1 - 0,075X2-0,071X3- 0,216X4 + e. Besarnya koefisien determinasi (adjusted R adalah sebesar 13,8% yang artinya 13,8 persen return saham dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 86,2 persen diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk di dalam penelitian. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: variabel frekuensi perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, variabel volume perdagangan, kapitalisasi pasar dan variabel hari perdaganganberpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham.

Actions (login required)

View Item