Analisis Pengaruh Hari Perdagangan Saham terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia

Dhinar Pravitasari, 7250406502 (2011) Analisis Pengaruh Hari Perdagangan Saham terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[img]
Preview
PDF (Analisis Pengaruh Hari Perdagangan Saham terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia) - Published Version
Download (153Kb)

    Abstract

    Pravitasari, Dhinar. 2010. “Analisis Pengaruh Hari Perdagangan Saham terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia”. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs.Partono Thomas, M.S. II. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si. Kata Kunci : Return Saham, Hari Perdagangan Saham. Teori pasar modal efisien menyebutkan bahwa return saham yang diperoleh investor tidak mempunyai perbedaan pada setiap hari perdagangan saham. Kenyataan di pasar modal menunjukkan bahwa ada perbedaan return yang diterima oleh investor pada setiap hari perdagangan saham. Hal ini menunjukkan adanya anomali pasar atau penyimpangan terhadap hipotesis pasar efisien. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh antara hari perdagangan saham terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hari perdagangan saham terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Sampel penelitian diperoleh dengan cara mengambil seluruh populasi. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu hari perdagangan saham dan variabel terikat yaitu return saham. Pertimbangan data berdistribusi normal dengan menggunakan uji normalitas one sample Kolmogrov-Smirnov, sedangkan uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hari perdagangan saham terhadap return saham dengan menggunakan uji one way analysis of variance yang dilanjutkan dengan uji Least Significannt Difference. Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 pada tingkat 5% yang berarti bahwa terdapat perbedaan return saham di setiap hari perdagangan saham. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh hari perdagangan saham terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia. Uji LSD, return saham yang berbeda signifikan pada tingkat 5% adalah antara hari Senin dengan Rabu dan Jumat, Selasa dengan Rabu dan Jumat serta Kamis dengan Jumat. Return saham yang tidak berbeda secara signifikan adalah antara hari perdagangan Senin dengan Selasa dan Kamis, Selasa dengan Kamis dan Rabu dengan Kamis. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara hari perdagangan saham terhadap return saham Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Saran yang diberikan bagi para investor dan calon investor dalam melakukan aksi jual beli saham, sebaiknya memperhatikan informasi yang diterima baik dari dalam perusahaan maupun yang bersifat rumor serta melakukan analisis fundamental dan teknikal.

    Item Type: Thesis (Under Graduates)
    Uncontrolled Keywords: Return Saham, Hari Perdagangan Saham
    Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
    Fakultas: Fakultas Ekonomi > Akuntansi, S1
    Depositing User: Users 3313 not found.
    Date Deposited: 20 Nov 2011 06:40
    Last Modified: 20 Nov 2011 06:40

    Actions (login required)

    View Item