Anis Khoirun Nisa‟, 4111417020 (2022) PERBANDINGAN METODE ARIMA DAN METODE SEASONAL ARFIMA UNTUK PERAMALAN DATA HARGA EMAS. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (Skripsi) Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Emas merupakan salah satu jenis logam mulia yang paling banyak diminati berbagai kalangan masyarakat. Dikala pandemi seperti ini emas menjadi salah satu alternative untuk save haven, karena banyaknya saham-saham perusahaan yang mengalami kemerosotan, sehingga banyak para investor yang mengamankan uangnya di investasi emas. Harga emas akan terus mengalami kenaikan di masa yang akan datang, namun akan tetap ada penurunan pada harga emas, sehingga para investor memerlukan sistem untuk memprediksi kenaikan atau penurunan di kemudian hari. Tujuan penelitian ini adalah melakukan penerapan metode ARIMA dan SARFIMA guna mencari model terbaik yang bisa diterapkan untuk peramalan harga emas dunia. Metode SARFIMA digunakan karena mampu mengolah data short memory maupun long memory dengan differencing (d) bilangan pecahan (fraksional). Data yang digunakan yaitu data harga emas dunia pada Januari 2000 hingga Desember 2020, dengan dua periode waktu yang berbeda yaitu data bulanan dan data harian. Adapun data tersebut diperoleh dari website resmi LBMA (London Bullion Market Assosiation) Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu, untuk data bulanan diperoleh model terbaik ARIMA(2,1,1) dengan nilai AIC sebesar -1684,84, sedangkan untuk data harian diperoleh model terbaik ARIMA(1,0,2) dengan nilai AIC sebesar 4498,45.

Actions (login required)

View Item