Sunarti, - and Scolastika Mariani, - and Sugiman, FMIPA Matematika (2016) Perbandingan Akurasi Model Arch Dan Garch Pada Peramalan Harga Saham Berbantuan Matlab. Unnes Journal of Mathematics Education, 5 (1). ISSN 2252-6927

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan model data saham Unilever Indonesia Tbk. menggunakan model ARCH dan GARCH serta membandingkan akurasi hasil peramalan lima hari ke depan model ARCH dan GARCH pada data saham Unilever Indonesia Tbk. menggunakan MATLAB. Metode yang digunakan meliputi perancangan aplikasi peramalan menggunakan GUI MATLAB, selanjutnya memodelkan ARIMA Box-Jenkins, identifikasi efek ARCH, peramalan menggunakan model ARCH dan GARCH, serta membandingkan hasil peramalan kedua model tersebut berdasarkan nilai RMSE. Pada residual ARIMA terbaik yaitu ARIMA(1,1,1) dideteksi ada efek ARCH sehingga data dapat dimodelkan ARCH dan GARCH. Model ARCH dan GARCH terbaik secara berturut-turut yaitu ARCH(3) dan GARCH(1,1). Berdasarkan nilai RMSE diketahui bahwa model terbaik untuk peramalan lima hari ke depan data saham Unilever Indonesia Tbk. dihasilkan oleh model GARCH(1,1) karena memliki nilai RMSE terkecil dengan persamaan Conditional Mean dan Conditional Variance .

Actions (login required)

View Item