Nida Muti Fatimah, 7311415028 (2021) ABNORMAL RETURN SAHAM SEBELUM DAN SETELAH KEBIJAKAN STIMULUS PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA SAHAM LQ-45). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF (ABNORMAL RETURN SAHAM SEBELUM DAN SETELAH KEBIJAKAN STIMULUS PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA SAHAM LQ-45)) - Published Version Restricted to Repository staff only Download (886kB)

Abstract

COVID-19 adalah sebuah pandemi mematikan yang berasal dari cina. Menyebarnya pandemic ini menimbulkan efek negatif di berbagai bidang, salah satunya dibidang ekonomi. Karenanya banyak pemerintahan dari negara-negara lain yang mengumumkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat mendukung perekonomian negara. Penelitian ini berjudul ‘Abnormal Return Saham Sebelum dan Setelah Kebijakan Stimulus Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 (studi pada saham LQ-45)’. Dengan rumusan masalah apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah munculnya kebijakan stimulus perekonomian dalam menghadapi pandemi, dan tujuannya mengetahui perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah munculnya kebijakan stimulus perekonomian dalam menghadapi pandemik. Penelitian ini mengunakan metode dokumentasi, dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari BEI dan yahoo finance. Data di analisis dengan teknik uji beda menggunakan analisis paired sample T-test. Landasan teori yang digunakan adalah teori efisiensi pasar. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 5 hari sebelum dan sesudah pengumuman stimulus perekonomian keluar pada tanggal 24 Februari 2020 terdapat perbedaan pada rata-rata abnormal return pada saham LQ-45.

Actions (login required)

View Item