Ratih Permatasari, 4111412073 (2018) PEMODELAN DAN PERAMALAN RUNTUN WAKTU NONLINIER DENGAN METODE EXPONENTIAL SMOOTH TRANSITION AUTOREGRESSIVE (ESTAR). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF Download (1MB) | Preview

Abstract

Data runtun waktu seperti data-data finansial dan perekonomian cenderung nonlinier, sehingga dibutuhkan model nonlinier untuk data tersebut. Salah satu model yang populer adalah model Smooth Transition Autoregressive (STAR). Pemilihan fungsi transisi ( )diperoleh dari hasil uji nonlinieritas model STAR. Bentuk fungsi transisi yang tepat dapat ditentukan melalui uji Lagrange Multiplier tipe tiga ( ). Model STAR terbagi menjadi dua model, yaitu model Logistic Smooth Transition Autoregressive (LSTAR) dan Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR). Tujuan skripsi ini adalah menentukan model runtun waktu nonlinier yang sesuai untuk harga saham Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE,JK) kemudian menggunakan model tersebut untuk meramalkan harga saham Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE,JK) pada satu periode ke depan. Penelitian ini menggunakan program Eviews dan R untuk selanjutnya dilihat manakah program terbaik yang digunakan untuk meramalkan harga saham Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE,JK). Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kasus. Data yang digunakan adalah harga saham Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE,JK). Model yang diperoleh untuk meramalkan harga saham Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE,JK) adalah model ESTAR (1,1). Nilai ramalan data harga saham Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE,JK) untuk 4 periode berikutnya mendekati data aslinya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) yang cukup kecil yaitu 1,713772% dan 1,359567%.

Actions (login required)

View Item