Sunarti, 4111411008 and Sugiman, - (2016) PERBANDINGAN AKURASI MODEL ARCH DAN GARCH PADA PERAMALAN HARGA SAHAM BERBANTUAN MATLAB. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Peramalan sangat penting diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam bidang finansial. Peramalan dapat digunakan untuk memantau pergerakan indeks harga saham yang akan datang. Dengan dilakukan peramalan akan memberikan dasar yang lebih baik bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Data di sektor keuangan seperti indeks harga saham biasanya bersifat acak (random) dan memiliki volatilitas yang tinggi atau heteroskedastisitas. Volatilitas merupakan ukuran ketidakpastian dari data deret waktu yang ditunjukkan dengan adanya fluktuasi dan data deret waktu dengan ragam yang tidak homogen di setiap waktunya dinamakan data deret waktu dengan conditional heteroskedasticity (heteroskedastisitas bersyarat). Model ARCH dan GARCH memperlakukan heteroskedastisitas sebagai ragam untuk dimodelkan, sehingga memberikan hasil prediksi keragaman galatnya dapat diketahui. Dalam mengestimasi model ARCH dan GARCH menggunakan aplikasi peramalan yang telah dirancang menggunakan GUI MATLAB R2014a. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan model data saham Unilever Indonesia Tbk. menggunakan model ARCH dan GARCH serta membandingkan akurasi hasil peramalan lima hari ke depan model ARCH dan GARCH pada data saham Unilever Indonesia Tbk. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh model ARIMA terbaik yaitu ARIMA(1,1,1). Kemudian dari model tersebut dideteksi ada tidaknya efek ARCH pada residualnya. Pada residual ARIMA(1,1,1) dideteksi ada efek ARCH sehingga data dapat dimodelkan ARCH dan GARCH. Pada model ARCH diperoleh model terbaik yaitu ARCH(3) dan pada model GARCH diperoleh model terbaik yaitu GARCH(1,1). Pemilihan model peramalan terbaik dipilih berdasarkan nilai RMSE terkecil. Berdasarkan nilai RMSE diketahui bahwa model terbaik untuk peramalan lima hari ke depan data saham Unilever Indonesia Tbk. dihasilkan oleh model GARCH(1,1).

Actions (login required)

View Item