ANALISIS MODEL THRESHOLD GARCH DAN MODEL EXPONENTIAL GARCH PADA PERAMALAN IHSG


Susanti, 4111411026 (2015) ANALISIS MODEL THRESHOLD GARCH DAN MODEL EXPONENTIAL GARCH PADA PERAMALAN IHSG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[thumbnail of ANALISIS MODEL THRESHOLD GARCH DAN MODEL  EXPONENTIAL GARCH PADA PERAMALAN IHSG ]
Preview
PDF (ANALISIS MODEL THRESHOLD GARCH DAN MODEL EXPONENTIAL GARCH PADA PERAMALAN IHSG ) - Published Version
Download (1MB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) model yang terbaik di antara model Threshold GARCH dan model Exponential GARCH dalam meramalkan nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia dan (2) hasil peramalan nilai IHSG di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan model yang terbaik untuk beberapa hari berikutnya. Penelitian ini difokuskan pada analisis model Threshold GARCH dan model Exponential GARCH pada peramalan IHSG. Prosedur atau langkah-langkah yang digunakan pada penelitian ini adalah merumuskan masalah, pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu dengan pengambilan data sekunder dan studi pustaka. Perangkat lunak EViews 6 digunakan sebagai alat bantu analisis data IHSG. Penelitian ini menghasilkan simpulan yaitu (1) Model terbaik di antara model Threshold GARCH dan model Exponential GARCH dalam meramalkan nilai IHSG di Bursa Efek Indonesia adalah model Threshold GARCH (2) Hasil peramalan nilai IHSG di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan model Threshold GARCH untuk hari peramalan ke- 42 sebesar 5112.81 dan untuk hari ke-43 sampai dengan ke50 diperoleh nilai sebesar 5112.82 (konstan). Investor lebih baik tidak melakukan investasi pada hari ke-971 sampai hari ke-974, hari ke-980 sampai hari ke-983, hari ke-989 sampai hari ke-992, hari ke-998 sampai hari ke-1001 dan hari ke-1008 untuk meminimalkan resiko. Investor lebih baik melakukan investasi pada hari ke-975 sampai hari ke-979, hari ke-984 sampai hari ke-988, hari ke-993 sampai hari ke-997, dan hari ke-1002 sampai hari ke-1005 karena tingkat pengembalian pada hari-hari tersebut mengalami peningkatan.

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: IHSG, Asimetris, Threshold GARCH, Exponential GARCH
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Fakultas: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika, S1
Depositing User: Users 23382 not found.
Date Deposited: 07 Jan 2016 12:39
Last Modified: 07 Jan 2016 12:39
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/22781

Actions (login required)

View Item View Item