ANALISIS PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM, DAN HARI PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2013)

Ade Kurniawan, 7350408079 (2015) ANALISIS PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM, DAN HARI PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2013). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (1627Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh antara volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan hari perdagangan terhadap return sahamperusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI periode 2011- 2013.Penelitian ini timbul karena masih terdapat perbedaan penelitian antara penelitian yang satu dengan yang lain serta terdapat perbedaan antara keadaan riilnya dari data penelitian dengan teori yang ada. Populasi dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Sampel penelitian diambil berdasarkan teknik purposive sampling dan yang memenuhi kriteria sampel sebanyak 6 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan alat bantu SPSS. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan hari perdagangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahan Farmasi yang tergabung di BEIpada tahun 2011-2013, hal ini dapat dilihat dengan tingkat signifikansi 0,011 < 0,05. Secara parsial variabel volume perdagangan dan hari perdagangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham, sedangkan variabel frekuensi perdagangan tidak berpengaruh terhadap return saham.Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 3,8% return saham dipengaruhi oleh volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan hari perdagangan. Sedangkan sisanya sebesar96,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Simpulan dari penelitian ini yaitu secara parsial variabel volume perdagangan dan hari perdagangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham, sedangkan variabel frekuensi perdagangan tidak berpengaruh terhadap return saham. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah investor hendaknya mempertimbangkan variabel volume perdagangan dan hari perdagangan karena dapat digunakan untuk memprediksi return saham. Bagi peneliti lain hendaknya melakukan pengembangan dalam penelitiannya, sehingga lebih mampu menjelaskan variabel yang mempengaruhi harga saham.

    Item Type: Thesis (Under Graduates)
    Uncontrolled Keywords: Volume Perdagangan Saham, Frekuensi Perdagangan Saham, Hari Perdagangan Saham dan Return Saham.
    Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
    Fakultas: Fakultas Ekonomi > Manajemen, S1
    Depositing User: nur fatihah unnes
    Date Deposited: 14 Nov 2015 15:58
    Last Modified: 14 Nov 2015 15:58

    Actions (login required)

    View Item