Enggar Niken Laras Ati, 4111411007 (2015) ANALISIS VOLATILITY FORECASTING SEMBILAN BAHAN POKOK MENGGUNAKAN METODE GARCH DENGAN PROGRAM R. Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Preview

PDF - Published Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk meramalkan volatilitas harga sembilan bahan pokok yaitu minyak, gula, telur, tepung terigu, beras, cabai, susu, bawang, dan daging ayam dengan model GARCH menggunakan program R 2.11.1. Metode GARCH merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pemodelan data runtun waktu yang teridentifikasi efek heteroskedastik. Langkah pertama yaitu, melakukan uji stasioner data kenaikan harga sembilan bahan pokok, data yang sudah stasioner dianalisis menggunakan metode ARIMA. Dari analisis menggunakan metode ARIMA, dilakukan estimasi beberapa model. Untuk menentukan model ARIMA terbaik, dilakukan perbandingan dari beberapa model yang telah di estimasi kemudian dipilih model dengan nilai parameter yang signifikan, nilai yang terkecil, nilai AIC yang terkecil dan nilai log likelihood terbesar. Model ARIMA yang memenuhi kriteria tersebut yaitu model ARIMA( ). Dicari nilai residual dari model ARIMA( ) yang akan digunakan untuk menentukan model GARCH pada data kenaikan harga sembilan bahan pokok. Setelah diperoleh model GARCH terbaik, maka akan dilakukan peramalan dengan menggunakan model tersebut. Berdasarkan hasil peramalan model GARCH terbaik, maka akan dipilih data peramalan yang mempunyai nilai standart error terkecil dan mendekati data aslinya. Model yang memenuhi kriteria tersebut merupakan model terbaik yang akan digunakan untuk peramalan data kenaikan harga sembilan bahan pokok pada tahun 2015. Hasil peramalan pada kenaikan harga sembilan bahan pokok tahun 2015 dengan model GARCH terbaik yaitu GARCH(1,1) untuk kenaikan harga minyak, cabai, bawang, ayam dan tepung terigu, model GARCH (2,1) untuk harga gula, susu, beras dan telur. Model GARCH terbaik mempunyai nilai standart error lebih kecil dan cenderung mendekati data aslinya. Dengan menggunakan metode GARCH, dilakukan peramalan kenaikan harga sembilan bahan pokok tahun 2015. Dengan demikian model GARCH terbaik digunakan untuk penelitian analisis volatility forecasting sembilan bahan pokok atau penelitian lainnya yang mengandung heteroskedastik.

Actions (login required)

View Item