ANALISIS PERBANDINGAN AVERAGE ABNORMAL RETURN DAN AVERAGE TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 DAN 2014 (Studi Pada Saham-Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia)

Agus Budiman, 7311411052 (2015) ANALISIS PERBANDINGAN AVERAGE ABNORMAL RETURN DAN AVERAGE TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 DAN 2014 (Studi Pada Saham-Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia). Under Graduates thesis, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (1427Kb)

    Abstract

    Peristiwa politik memberikan banyak dampak pada berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi yang salah satu di dalamnya adalah pasar modal. Bahkan semakin pentingnya sebuah pasar modal dalam kegiatan ekonomi, semakin sensitif pasar modal tersebut akan informasi-informasi di sekitarnya. Sehingga memperkecil peluang akan terjadinya Abnormal Return sebagai return di atas rata-rata yang menarik perhatian investor untuk memperolehnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan Average Abnormal Return dan Average Trading Volume Activity secara signifikan sebelum dan sesudah peristiwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan 2014. Objek penelitian ini adalah saham-saham pada indeks LQ-45 selama periode pengamatan di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 48 minggu meliputi 12 minggu sebelum dan 12 minggu sesudah peristiwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan tahun 2014. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, serta instrumen analisis data yang digunakan adalah aplikasi SPSS 16. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Average Abnormal Return sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan 2014 tidak memiliki perbedaan yang signifikan, sedangkan Average Trading Volume Activity memiliki perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan 2014. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan bagi emiten untuk meningkatkan kualitas fundamental perusahaannya agar dapat memperbaiki signalling yang dilakukannya kepada investor. Bagi investor, disarankan untuk meningkatkan kompetensinya dalam menginterpretasikan informasi terkait harga saham sebagai good news atau bad news. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas sampel penelitian dan periode pengamatan.

    Item Type: Thesis (Under Graduates)
    Uncontrolled Keywords: Average Abnormal Return, Average Trading Volume Activity, Efisiensi Pasar, Return saham
    Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
    Fakultas: Fakultas Ekonomi > Manajemen, S1
    Depositing User: Unnes Margi Fitriawan
    Date Deposited: 13 Nov 2015 04:01
    Last Modified: 13 Nov 2015 04:01

    Actions (login required)

    View Item