ESTIMATOR PARAMETER TERBAIK PADA DISTRIBUSI -STABLE


Putut Mitasarhi, 4111409016 (2013) ESTIMATOR PARAMETER TERBAIK PADA DISTRIBUSI -STABLE. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

[thumbnail of ESTIMATOR PARAMETER TERBAIK PADA DISTRIBUSI -STABLE]
Preview
PDF (ESTIMATOR PARAMETER TERBAIK PADA DISTRIBUSI -STABLE)
Download (5MB) | Preview

Abstract

Kegagalan distribusi normal dalam menangani salah satu masalah yaitu kerugian ekstrim pada indeks saham yang terjadi menyebabkan konsekuensi yang cukup besar dalam menjalankan bisnis dalam dunia finansial dan khususnya untuk penilaian resiko. Solusi untuk menangani masalah tersebut adalah dengan mengganti distribusi normal dengan keluarga distribusi -stable. Sebagai awal dalam mengasumsikan bahwa sekumpulan data tersebut merupakan salah satu wujud dari keluarga distribusi -stable, maka perlu diketahui nilai indeks stabilitas dari sekumpulan data, selain untuk mengetahui ketebalan suatu ekor, dapat digunakan untuk mengindikasikan kemungkinan dari kenjadian-kejadian ekstrem, menunjukkan keberadaan momen yang paling maksimal dari suatu data dan membantu memilih pengujian statistik yang tepat untuk sekumpulan data tersebut. Pembahasan kali ini berpusat pada bagaimana menentukan estimator parameter terbaik pada distribusi stable dengan kriteria MSE minimum dan banyaknya sampel optimum. Tiga estimator yang dipakai adalah estimator Hill, estimator Hint, dan estimator McCulloch, melalui simulasi data random hasil pembangkitan dengan dengan masing-masing ukuran sampel , ditentukan nilai MSE minimum untuk masing-masing estimator. Diperoleh hasil bahwa, MSE minimal dengan ukuran sampel ( ) optimal terjadi pada estimator Hint dengan yang berlaku untuk setiap yang diperiksa yaitu .

Item Type: Thesis (Under Graduates)
Uncontrolled Keywords: estimasi parameter distribusi stable, mean squared error, estimator Hint, estimator Hill, estimator McCulloch
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Fakultas: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika, S1
Depositing User: Users 22790 not found.
Date Deposited: 12 May 2014 13:47
Last Modified: 12 May 2014 13:47
URI: http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/19102

Actions (login required)

View Item View Item